Especialista cuantitativo bilingüe (conocimientos en: Valoración financiera, modelos de riesgo de crédito, tasas de referencia, phyton, QuantLib)
Perfil técnico
Conocimiento técnico requerido:
- Valoración financiera
- modelos de riesgo de crédito
- tasas de referencia (SOFR/TERM SOFR)
- stress testing.
Herramientas / Lenguajes:
- Excel avanzado,
- Python/R (validación de modelos)
- QuantLib (deseable).
Actividades a ejecutar
· Definir y validar fórmulas financieras (NPV, IRR, DSCR, Duration, spread sobre SOFR);
· diseñar la metodología de simulación y stress testing;
· validar resultados contra cálculos de referencia realizados manualmente.
Formación y certificaciones
- Títulos requeridos: Ingeniería Financiera, Matemáticas Aplicadas, Economía cuantitativa o afín. Deseable Maestría/CFA.
- Certificaciones deseables: CFA, FRM (Financial Risk Manager)
Condiciones del servicio
- Modalidad: Remoto
- Experiencia: más de 5 años en puesto similar
- Modalidad: tiempo parcial: Duración estimada: 200 horas (Porcentaje de asignación: Ingresa al tercer mes de iniciado el proyecto con el 25% de asignación. Los dos meses siguientes al 50%.)
- Idioma requerido: Inglés (Lectura: Avanzado, Escritura: Avanzado, Conversación: Avanzado)
Interesados enviar Cv y anotar pretensiones economicas
Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes
Beneficios:
- Horarios flexibles
- Trabajo desde casa
Lugar de trabajo: Empleo remoto
